Die Pseudeklasse :visited wird aus Sicherheitsgründen nicht mehr verwendet.
Mit HTML /CSS geht das nur, wenn du die Inhalte per JS / Ajax lädst. Normal wird die Seite aber neugeladen woraus folgt, damit geht es nicht...
Du musst mit PHP den "aktiven" (also derzeit verwendeten) Link hervorheben (mit z.B. einer extra CSS Klasse oder ID. Außer du arbeitest ohne PHP, musst du es per Hand in jeder Seite einfügen.
Wenn du Firebug hast, schau dir die Navi auf der Seite an (die Startseite selbst wird nicht markiert, erst wenn man die Seite tatsächlich wechselt): http://werderwichtel.com/
Wenn du kein Firebug hast: besorg dir Firebug 
/P.S.:
Hier meine Navi Funktion die ich derzeit verwende (für eine Navigation mit 3 Ebenen)
function create_navi($site) {
global $abs_path;
include "settings/navi.php";
$content = "<div id=\"navi\">
<ul>";
$i = 0;
foreach($main_menu as $href => $text) {
if($site == $href)
$selected = true;
if(isset($sub_menu[$href])) {
$subs = "<ul>";
foreach($sub_menu[$href] as $sub_href => $sub_text) {
if($site == $sub_href) $selected = true;
if(isset($subsub_menu[$sub_href])) {
$subsubs .= "<ul>";
foreach($subsub_menu[$sub_href] as $subsub_href => $subsub_text) {
if($site == $subsub_href) $selected = true;
$subsubs .= "<li><a href=\"$abs_path$subsub_href\">$subsub_text</a></li>";
}
$subsubs .= "</ul>";
}
if(isset($subsubs)) $add = ' class="sub_exists"';
$subs .= "<li><a href=\"$abs_path$sub_href\"$add>$sub_text</a>$subsubs</li>";
unset($subsubs);
unset($add);
}
$subs .= "</ul>";
}
if($selected) $link_add = ' id="link_selected"';
if(isset($subs)) $link_add .= ' class="sub_exists"';
if(0 == $i) $link_add .= ' style="border-left: none;"';
if($href == "Home") $href = "$abs_path";
$content .= "<li><a href=\"$href\"$link_add>$text</a>$subs</li>" ;
unset($subs);
unset($selected);
unset($link_add);
$i++;
}
$content .= " </ul>
</div>
<div style='clear: both;'></div>";
return $content;
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$site ist die aktuelle Seite (deren Parameter).
In der includierten navi.php wird ein Array gebaut (derzeit per Hand, da die Seite ohne eine Datenbank auskommen muss):
main_menu = array(
"Home" => "Startseite",
"Href1" => "Href 1",
"Href4" => "Href 4",
"Href5" => "Href 5",
"Href9" => "Href 9"
);
/*
* SUB MENU
*/
$sub_menu['Href1'] =
array(
"SubHref1" => "Sub Link 1");
/*
* SUB-SUB MENU
*/
$subsub_menu['SubHref1'] =
array(
"SubSubHref 1" => "SubSub Link 1",
"SubSubHref 2" => "SubSub Link 2");
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